SQL 窗口函数的优化和执行

发表于 2019-08-21 更新于 2023-07-16 Disqus：

窗口函数（Window Function）是 SQL2003 标准中定义的一项新特性，并在 SQL2011、SQL2016 中又加以完善，添加了若干处拓展。窗口函数不同于我们熟悉的普通函数和聚合函数，它为每行数据进行一次计算：输入多行（一个窗口）、返回一个值。在报表等分析型查询中，窗口函数能优雅地表达某些需求，发挥不可替代的作用。

本文首先介绍窗口函数的定义及基本语法，之后将介绍在 DBMS 和大数据系统中是如何实现高效计算窗口函数的，包括窗口函数的优化、执行以及并行执行。

什么是窗口函数？

窗口函数出现在 SELECT 子句的表达式列表中，它最显著的特点就是 OVER 关键字。语法定义如下：

window_function (expression) OVER (
   [ PARTITION BY part_list ]
   [ ORDER BY order_list ]
   [ { ROWS | RANGE } BETWEEN frame_start AND frame_end ] )

其中包括以下可选项：

PARTITION BY 表示将数据先按 part_list 进行分区
ORDER BY 表示将各个分区内的数据按 order_list 进行排序

最后一项表示 Frame 的定义，即：当前窗口包含哪些数据？

ROWS 选择前后几行，例如 ROWS BETWEEN 3 PRECEDING AND 3 FOLLOWING 表示往前 3 行到往后 3 行，一共 7 行数据（或小于 7 行，如果碰到了边界）
RANGE 选择数据范围，例如 RANGE BETWEEN 3 PRECEDING AND 3 FOLLOWING 表示所有值在 \([c-3,c+3]\) 这个范围内的行，\(c\) 为当前行的值

逻辑语义上说，一个窗口函数的计算“过程”如下：

按窗口定义，将所有输入数据分区、再排序（如果需要的话）
对每一行数据，计算它的 Frame 范围
将 Frame 内的行集合输入窗口函数，计算结果填入当前行

举个例子：

SELECT dealer_id, emp_name, sales,
       ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY dealer_id ORDER BY sales) AS rank,
       AVG(sales) OVER (PARTITION BY dealer_id) AS avgsales 
FROM sales

上述查询中，rank 列表示在当前经销商下，该雇员的销售排名；avgsales 表示当前经销商下所有雇员的平均销售额。查询结果如下：

+------------+-----------------+--------+------+---------------+
| dealer_id  | emp_name        | sales  | rank | avgsales      |
+------------+-----------------+--------+------+---------------+
| 1          | Raphael Hull    | 8227   | 1    | 14356         |
| 1          | Jack Salazar    | 9710   | 2    | 14356         |
| 1          | Ferris Brown    | 19745  | 3    | 14356         |
| 1          | Noel Meyer      | 19745  | 4    | 14356         |
| 2          | Haviva Montoya  | 9308   | 1    | 13924         |
| 2          | Beverly Lang    | 16233  | 2    | 13924         |
| 2          | Kameko French   | 16233  | 3    | 13924         |
| 3          | May Stout       | 9308   | 1    | 12368         |
| 3          | Abel Kim        | 12369  | 2    | 12368         |
| 3          | Ursa George     | 15427  | 3    | 12368         |
+------------+-----------------+--------+------+---------------+

注：语法中每个部分都是可选的：

如果不指定 PARTITION BY，则不对数据进行分区；换句话说，所有数据看作同一个分区

如果不指定 ORDER BY，则不对各分区做排序，通常用于那些顺序无关的窗口函数，例如 SUM()

如果不指定 Frame 子句，则默认采用以下的 Frame 定义：

若不指定 ORDER BY，默认使用分区内所有行 RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING

若指定了 ORDER BY，默认使用分区内第一行到当前值 RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW

最后，窗口函数可以分为以下 3 类：

聚合（Aggregate）：AVG(), COUNT(), MIN(), MAX(), SUM()...
取值（Value）：FIRST_VALUE(), LAST_VALUE(), LEAD(), LAG()...
排序（Ranking）：RANK(), DENSE_RANK(), ROW_NUMBER(), NTILE()...

受限于篇幅，本文不去探讨各个窗口函数的含义，有兴趣的读者可以参考这篇文档。

注：Frame 定义并非所有窗口函数都适用，比如 ROW_NUMBER()、RANK()、LEAD() 等。这些函数总是应用于整个分区，而非当前 Frame。

窗口函数 VS. 聚合函数

从聚合这个意义上出发，似乎窗口函数和 Group By 聚合函数都能做到同样的事情。但是，它们之间的相似点也仅限于此了！这其中的关键区别在于：窗口函数仅仅只会将结果附加到当前的结果上，它不会对已有的行或列做任何修改。而 Group By 的做法完全不同：对于各个 Group 它仅仅会保留一行聚合结果。

有的读者可能会问，加了窗口函数之后返回结果的顺序明显发生了变化，这不算一种修改吗？因为 SQL 及关系代数都是以 multi-set 为基础定义的，结果集本身并没有顺序可言，ORDER BY 仅仅是最终呈现结果的顺序。

另一方面，从逻辑语义上说，SELECT 语句的各个部分可以看作是按以下顺序“执行”的：

注意到窗口函数的求值仅仅位于 ORDER BY 之前，而位于 SQL 的绝大部分之后。这也和窗口函数只附加、不修改的语义是呼应的——结果集在此时已经确定好了，再依此计算窗口函数。

窗口函数的执行

窗口函数经典的执行方式分为排序和函数求值这 2 步。

窗口定义中的 PARTITION BY 和 ORDER BY 都很容易通过排序完成。例如，对于窗口 PARTITION BY a, b ORDER BY c, d，我们可以对输入数据按 \((a, b, c, d)\) 或 \((b, a, c, d)\) 做排序，之后数据就排列成 Figure 1 中那样了。

接下来考虑：如何处理 Frame？

对于整个分区的 Frame（例如 RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING），只要对整个分区计算一次即可，没什么好说的；
对于逐渐增长的 Frame（例如 RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW），可以用 Aggregator 维护累加的状态，这也很容易实现；
对于滑动的 Frame（例如 ROWS BETWEEN 3 PRECEDING AND 3 FOLLOWING）相对困难一些。一种经典的做法是要求 Aggregator 不仅支持增加还支持删除（Removable），这可能比你想的要更复杂，例如考虑下 MAX() 的实现。

窗口函数的优化

对于窗口函数，优化器能做的优化有限。这里为了行文的完整性，仍然做一个简要的说明。

通常，我们首先会把窗口函数从 Project 中抽取出来，成为一个独立的算子称之为 Window。

有时候，一个 SELECT 语句中包含多个窗口函数，它们的窗口定义（OVER 子句）可能相同、也可能不同。显然，对于相同的窗口，完全没必要再做一次分区和排序，我们可以将它们合并成一个 Window 算子。

对于不同的窗口，最朴素地，我们可以将其全部分成不同的 Window，如上图所示。实际执行时，每个 Window 都需要先做一次排序，代价不小。

那是否可能利用一次排序计算多个窗口函数呢？某些情况下，这是可能的。例如本文例子中的 2 个窗口函数：

1 2	... ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY dealer_id ORDER BY sales) AS rank, AVG(sales) OVER (PARTITION BY dealer_id) AS avgsales ...

虽然这 2 个窗口并非完全一致，但是 AVG(sales) 不关心分区内的顺序，完全可以复用 ROW_NUMBER() 的窗口。这篇论文提供了一种启发式的算法，能尽可能利用能够复用的机会。

窗口函数的并行执行 *

现代 DBMS 大多支持并行执行。对于窗口函数，由于各个分区之间的计算完全不相关，我们可以很容易地将各个分区分派给不同的节点（线程），从而达到分区间并行。

但是，如果窗口函数只有一个全局分区（无 PARTITION BY 子句），或者分区数量很少、不足以充分并行时，怎么办呢？上文中我们提到的 Removable Aggregator 的技术显然无法继续使用了，它依赖于单个 Aggregator 的内部状态，很难有效地并行起来。

TUM 的这篇论文中提出使用线段树（Segment Tree）实现高效的分区内并行。线段树是一个 N 叉树数据结构，每个节点包含当前节点下的部分聚合结果。

下图是一个使用二叉线段树计算 SUM() 的例子。例如下图中第三行的 \(12\)，表示叶节点 \(5+7\) 的聚合结果；而它上方的 \(25\) 表示叶节点 \(5+7+3+10\) 的聚合结果。

假设当前 Frame 是第 2 到第 8 行，即需要计算 \(7+3+10+...+4\) 区间之和。有了线段树以后，我们可以直接利用 \(7+13+20\) （图中红色字体）计算出聚合结果。

线段树可以在 \(O(n\log{n})\) 时间内构造，并能在 \(O(\log{n})\) 时间内查询任意区间的聚合结果。更棒的是，不仅查询可以多线程并发互不干扰，而且线段树的构造过程也能被很好地并行起来。

什么是窗口函数？

窗口函数 VS. 聚合函数

窗口函数的执行

窗口函数的优化

窗口函数的并行执行 *

References